Grandes exposiciones: add-ons por concentración de riesgo de crédito implícita y el marco de Basilea

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José Juan Chávez
https://orcid.org/0009-0002-9593-7789

Resumen

La regulación de Basilea sobre grandes exposiciones está en proceso de implementación y, aunque es una regulación que reduce el límite del tamaño para las exposiciones de gran tamaño en los bancos y está orientada a un mejor control de los parámetros de riesgo que ocasiona que los portafolios se inclinen más a tener pérdidas grandes por concentración de crédito, es importante conocer la porción de riesgo de crédito y capital que lleva implícita. En este trabajo se determinan, mediante una simulación  Montecarlo a través de un modelo de riesgo de crédito, los add-ons implícitos (o añadidos implícitos) debidos a la concentración de crédito, y se comparan con los requisitos actuales de capital. Al mismo tiempo, se analiza el marco completo de Basilea para entender cómo se aborda el riesgo de crédito de concentración, esto es, de forma integral, más que mediante un suplemento particular de capital

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Cómo citar
Chávez, J. J. (2024). Grandes exposiciones: add-ons por concentración de riesgo de crédito implícita y el marco de Basilea. The Anáhuac Journal, 24(1), Págs. 114–159. https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2024v24n1.05
Sección
Artículos
Biografía del autor/a

José Juan Chávez, EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey, México

José Juan Chávez obtained the following degrees: a Bachelor’s in Economics from the School of Economics at the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Master’s in Finance, and a PhD in Financial Sciences at the Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM; EGADE Business School). He has been a professor at the ITESM, where he has taught courses at the undergraduate and graduate levels—both master’s and PhD—for over 15 years, especially in risk management, corporate finance, and credit financing. Chávez has wide experience in the financial sector in Mexico. He worked for 34 years in Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (GFSI) in corporate credit financing, credit policy, and credit analysis, credit risk modelling and management, and liquidity risk management. He successfully led the Basel Accord implementation in GFSI for ten years, and for the last eight years has worked in optimizing regulatory and economic capital with excellent results. He was head of the Risk Committee of the AMIB (Mexican Brokerage Houses and Investment Funds Association) from late 2020 to early 2024, where he led the group that determined the collateral haircuts for repo and securities lending markets, applying state-of-theart market risk and credit risk standards. Currently, he is devoted to research and education activities.

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