1.- Eficiencia del mercado y anomalías de calendario pos-COVID: perspectivas de bitcoin y ethereum.
Sonal Sahu. Págs. 12-37

2.- Análisis del impacto de las controversias por factores ASG en la valuación de acciones en el mercado mexicano.
Martha Angélica León Alvarado, Eric Osio Cerón, Anahi Montserrat Revilla Antonio. Págs. 38-63

3.- Factores de cumplimiento de reportes de sostenibilidad corporativa: un estudio de datos de panel de empresas cotizadas en Perú.
Julio Hernández Pajares, Yulliana Llauce Ontaneda, Macarena Mansilla Mahmud. Págs. 64-91

4.- ¿Impacta el sentimiento estadounidense de las tasas de interés en los fondos latinoamericanos negociados en bolsa (ETF)?
Humberto Valencia Herrera. Págs. 92-113

5.- Grandes exposiciones: add-ons por concentración de riesgo de crédito implícita y el marco de Basilea.
José Juan Chávez. Págs. 114-159

6.- Comparación del desempeño de arquitecturas de memoria a corto y largo plazo (LSTM) en el pronóstico de precios de acciones: una investigación sobre el mercado bursátil mexicano.
Samuel García. Págs. 160-179

7.- Análisis de aprendizaje automático de compras consolidadas: un estudio de caso sobre las tendencias de precios de medicamentos antirretrovirales en México en 2019.
Blanca Iveth Mayorga Basurto, Galo Moncada Freire. Págs. 180-221

8.- El índice de sentimiento en las redes sociales y su impacto en los rendimientos del S&P 500.
Lizeth Gordillo Martínez. Págs. 222-245

9.- Estudio de causalidad sobre problemas de inclusión financiera con técnicas de ciencia de datos: el caso de México.
Itzel Coquis Rioja, Mario Iván Contreras Valdez. Págs. 246-271

10.- Por qué el índice de sentimiento neto debería ser una prioridad: un estudio de caso de la industria bancaria.
José Guadalupe Mendoza Macías, Román Alejandro Mendoza Urdiales. Págs. 272-293